欢迎登陆时代复兴客户内网!

信息融入市场的过程中,资产的价格在交易者的博弈中发生变化,反应信息效应。高频数据是研究资产价格变化的显微镜,含信息订单流的价格效应就是通过对高频订单流的分析利用其中所包含的信息从而制定合理的交易策略。

本策略基于沪深300股指期货level2交易数据,核心是在对订单流进行分类的基础上,区分出买卖方向的订单以及成交的不平衡,从订单流不平衡中提取价格变化的趋势性信息,制定相应的跟随或是反转交易策略。